Nevşehir’de ilk müze kurma çalışmalarına zamanın Merkez Kütüphane Müdürü Hamit Özalp’in çabaları sonucu başlanmıştır. Özalp’in 1963-1964 yıllarında çevreden topladığı tarihi eserler kütüphanesinin bir odasında depolamıştır. 1966 yılında Damat İbrahim Paşa Külliyesi’nin bir parçası olan Aş Evi ve Sübyan Mektebi müze olarak kullanılmak üzere Kültür Bakanlığı’nca restore edilerek ve 1967 yılında ziyarete açılmıştır.
Nevşehir'e 13 km. uzaklıkta ve Göreme kasabasının 2 km. doğusunda yer alan bir kaya yerleşim yeridir. M.S. 4. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar yoğun bir şekilde manastır hayatı yaşanmıştır. Hemen her kaya bloğunun içinde kiliseler, şapeller, yemekhaneler ve oturma mekânları mevcuttur. Bugünkü Göreme Açık Hava Müzesi manastır eğitim sisteminin başlatıldığı yer olarak kabul edilir.
Müzenin kurulması için ilk çalışmalara 1965 yılından itibaren Tahsinağa Kütüphanesi’nin bulunduğu yapıda müzelik eserlerin depolanmasıyla başlanmıştır. Bugünkü müze binasının inşaatına 1968’de başlanmış ve 1971 yılında bitirilerek ziyarete açılmıştır. Müze binası giriş ve bodrum kattan oluşmakta olup, giriş katta teşhir salonları bulunmaktadır. Teşhir salonlarında prehistorik dönemlerden Osmanlı dönemine kadar arkeolojik ve etnografik eserler sergilenmektedir.
Asıl adı Muhammed bin Musa olan ve doğum ile ölüm tarihi kesin belli olmayan Hacı Bektaş-ı Veli’nin 1248-1337 tarihleri arasında yaşadığı sanılmaktadır. Nişaburludur. Çocukluğu ve gençliği Horasan’da geçmiş, Hoca Ahmet Yesevi ocağında felsefe, sosyal ve müspet ilimler öğrenimi görmüş ve daha sonra Anadolu’ya gelerek bugünkü Hacıbektaş ilçesinde bir dernek kurmuştur.
Hacıbektaş ilçesinde bulunan arkeolojik ve etnografik eserlerin sergilendiği müzede, iki eser deposu, laboratuvar ve kütüphane bulunmaktadır. Suluca-Karahöyük kazılarından ele geçen buluntular Eski Tunç, Assur Ticaret Kolonileri, Hitit, Phryg, Roma, Doğu Roma Çağı eserlerinin yanı sıra çeşitli etnografik eserler teşhir edilmektedir.